作者：介安藝
沈蘭說完，手已經重新搭在了鼠標上，準備繼續看盤。
在以往的三個月裏，蘇微會在這個時候拿起資料，說一句好的，然後轉身離開，或者去角落的工位上開始幹活。
但今天，蘇微沒有動。
她站在寬大的辦公桌前，視線沒有落在那疊厚厚的英文研報上。
“沈教授。”
蘇微開口了。
“這疊資料，我不打算接了。”
沈蘭握着鼠標的手停頓了一下。
角落裏，一直縮在電腦前敲擊鍵盤的研二學生許倩，也停下了動作。
許倩轉過頭，有些錯愕地看着這個平時一聲不吭，只知道悶頭幹活的少年班學妹。
辦公室裏安靜了下來。
只剩下中央空調出風口輕微的嘶嘶聲。
沈蘭慢慢轉過頭，靠在椅背上，她看着眼前這個揹着舊書包，看起來只有十四五歲的小姑娘。
“嫌錢少？”
沈蘭的語氣聽不出喜怒。
蘇微搖了搖頭。
“您最初按小時付我的勞務費，遠高於外面的兼職市場價，我很感激。”
蘇微的站姿很放鬆，她看着沈蘭的眼睛，用一種客氣但又無比清晰的邏輯繼續說道。
“但這三個月下來，我發現，繼續處理這些滯後的公開數據，對我個人，以及對您的實盤操作來說，邊際效益都已經降到了零。”
沈蘭微微眯起了眼睛。
“邊際效益爲零？”
沈蘭重複了一遍這個詞。
“是的。”
蘇微點了點頭。
她指了指桌面上那疊英文研報。
“您讓我整理這些，只是爲了應付商學院的教職考覈和論文發表，這些數據雖然繁瑣，但都是已經在市場上消化過的公開信息，哪怕我處理得再快、再幹淨，它們也不能在明天的交易日裏爲您產生一分錢的利潤。”
蘇微的視線微微偏轉，落在了沈蘭左手邊第三塊屏幕上。
那裏正開着一個並未最大化的窗口，黑底綠字，是一串正在瘋狂跳動的高頻回測數據流。
蘇微收回視線，看着沈蘭。
“您用來應付商學院的馬爾可夫鏈模型，參數永遠滯後半年，您真正用來喫貼水、做高頻套利的算法，跑在您那個離岸賬戶上，您是在用商學院的殼，做您自己的私密量化基金。”
話音落下，辦公室裏陷入了短暫的死寂。
角落裏，那陣原本密集且急躁的鍵盤敲擊聲戛然而止。
許倩僵坐在工位上，她的雙手懸停在鍵盤上方，屏幕上閃爍着紅色的報錯提示，但她的視線根本沒有聚焦在任何一個字符上。
她不敢轉頭，連呼吸都刻意放輕了。
喉結微動，她乾嚥了一下嗓子，強迫自己把懸着的手指重新落回鍵盤，漫無目的地敲下了一個沒有意義的空格鍵，試圖把自己僞裝成這間辦公室裏的一團空氣。
辦公桌後，沈蘭沒有因爲底牌被揭穿而發火。
她在華爾街見慣了爲了利益互相廝殺的戲碼。
相比於那些唯唯諾諾，連自己想要什麼都不敢說出來的學生，她其實更欣賞眼前這種人。
“所以呢？”
沈蘭端起桌上的骨瓷杯，喝了一口水。
“你想用這個來要挾我，換取保研的名額，還是要在我的論文裏掛個二作？”
“我對學術圈沒有興趣。”
蘇微回答得很乾脆。
她只是安靜的看着沈蘭的眼睛。
“我需要賺更多的錢，按小時計算的死工資，有上限，我不想要上限。”
“我想接觸您最核心的實盤交易底層庫。”
蘇微把自己的訴求坦蕩地擺在了桌面上。
“我知道您手裏的實盤模型跑得很快，但常規的數據清洗速度，跟不上您的建倉頻率。”
蘇微沒有去看許倩，但話裏的意思很明確。
“如果我能直接接入您的底層數據庫，幫您做實盤的數據預處理和異常值排雷，我能幫您節省出大量的試錯時間，作爲交換，我希望能拿到實盤迴測項目按比例的提成。”
沈蘭放下水杯。
杯底和桌面碰撞，發出一聲清脆的響聲。
“蘇微，你很聰明。”
沈蘭的聲音冷了下來，帶上了一絲真正的審視意味。
“但是，實盤數據是真金白銀的刀子，一個小數點對錯，就是幾萬幾十萬的盈虧，你憑什麼覺得，你能碰這些東西？”
蘇微沒有立刻回答。
她轉過身，走向角落裏那個一直呆若木雞的許倩。
許倩的工位上，兩臺顯示器正開着，右邊那臺顯示器上，是一張滿江紅的資金回測曲線圖。
曲線在前面的九個月裏，都在穩步向上攀升，形成了一個非常漂亮的四十五度角。
但就在十月份的某一個節點，這條原本完美的曲線突然像斷了線的風箏一樣，筆直地砸向了橫軸，資金淨值瞬間歸零。
這就是讓許倩這幾天瀕臨崩潰的原因。
蘇微站在許倩身後，看了一眼那個圖表，然後對沈蘭說道。
“許學姐這個關於大豆期貨的波動率策略，數據源沒有斷層，您的數學模型也沒有邏輯錯誤，但跑到十月份，資金盤直接爆倉清零。”
蘇微轉過頭，看着沈蘭。
“如果您允許，我可以在十分鐘內，找出導致爆倉的那個毒藥，您看了結果，再決定要不要把實盤的數據交給我。”
沈蘭看着蘇微那張平靜的臉。
在這個十四五歲的少女身上，沈蘭看到了一種與其年齡極不相符的篤定。
那種篤定不是盲目的自信，而是一種建立在理智和算計之上的從容。
沈蘭下巴微微揚了一下。
“許倩，起開，讓她看。”
許倩如蒙大赦，趕緊從椅子上站起來，甚至因爲動作太急，大腿撞到了桌角，疼得她倒抽了一口涼氣，但她還是迅速讓開了位置。
蘇微拉過椅子，坐了下來。
她沒有去看許倩寫的那些複雜的策略代碼，也沒有去檢查系統的咝协h境。
她右手握住鼠標，左手搭在鍵盤上。
“基礎價格明細表在哪？”蘇微問。
許倩趕緊指了指桌面上一個名爲10月主力合約Tick的Excel文件。
“這......這裏面是十月份每一分鐘的交易數據，開盤價，收盤價，最高最低，成交量，持倉量，有十幾萬行。”
許倩的聲音還有點發虛。
她爲了找問題，已經把這十幾萬行數據翻來覆去看了好幾天，眼睛都要看瞎了，根本沒看出任何斷層或者亂碼。
蘇微雙擊點開了那個龐大的表格。
電腦因爲數據量太大，稍微卡頓了兩秒鐘，隨後，密密麻麻的數字在屏幕上鋪開。
蘇微沒有去寫什麼篩選公式，也沒有用數據透視表。
她只是把右手食指放在了鼠標滾輪上。
向下滑動。
屏幕上的數字開始快速向上翻滾，剛開始速度還不快，但很快，蘇微滑動滾輪的頻率越來越高。
屏幕上的行列徹底變成了一片模糊的殘影。
許倩站在一旁，看着這種看數據的方式，眉頭緊緊地皺了起來。
這根本不是在找問題。
沒有人能在這種滾動速度下看清幾位數的開盤價和成交量，這就好比在一本快速翻動的字典裏，試圖找出一個印錯偏旁部首的字。
一分鐘過去了。
兩分鐘過去了。
蘇微的眼睛死死盯着屏幕中央那一塊區域，瞳孔隨着數據的跳動產生極其細微的震顫。
她的呼吸變得非常平緩，整個人的狀態像是一臺正在全速咿D的處理器，屏蔽了外界的一切干擾。
沈蘭坐在自己的寬大辦公桌後，端起那杯水，沒有催促。
辦公室裏只有鼠標滾輪發出的連軸轉動聲。
當時間來到第七分鐘的時候。
蘇微滑動的食指突然停住。
高速滾動的屏幕猛地頓住，因爲慣性，表格上下晃動了一下，最終定格在某一行。
蘇微鬆開鼠標。
她靠在椅背上，抬起手揉了揉眉心，似乎是長時間保持這種高強度的視覺處理，讓她也感到了一絲疲憊。
“找到了。”
蘇微的聲音依然不大，但在安靜的辦公室裏聽得清清楚楚。
許倩趕緊湊近屏幕。
屏幕上顯示的是10月12日，上午10點15分左右的一段行情數據。
開盤價2850，收盤價2848，成交量500手。
許倩看了半天，滿臉茫然。
“這......這數據怎麼了？前後價格是連貫的，沒有跳空缺口，成交量也正常啊，哪裏有問題？”
蘇微沒有回答許倩，她轉動椅子，面向沈蘭。
“沈教授，您的策略模型是不是對資金槓桿的控制非常嚴格，一旦單日保證金佔用率超過賬戶總資金的百分之八十，就會觸發強制平倉邏輯？”
沈蘭點了點頭。
“這是風控的底線，有什麼問題嗎？”
“數據本身沒有錯，模型也沒有錯。”
蘇微指着屏幕上的10月12日。
“問題出在市場規則上。”
蘇微看着沈蘭，語氣平穩地陳述出一個普通人根本不會注意到的事實。
“10月12日那天，商品交易所發佈過一份極其簡短的臨時通知，因爲國慶長假後的市場波動加劇，交易所把該大豆主力合約的交易保證金比例，從百分之五，臨時上調到了百分之八，同時，合約的乘數也做了一些微調。”
許倩愣在原地。
蘇微看着許倩，解釋道。
“你的基礎數據表裏，只記錄了價格的變動，十月十二號之後的所有價格，你導入模型的時候，系統默認還是按照百分之五的低保證金在佔用你的資金。”
“實際上，在真實的交易環境裏，十二號之後，你買入同樣手數的合約，需要佔用的資金比之前多了快一倍。”
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